Изучение теории работы на финансовых рынках в современных условиях предполагает расширение своих знаний в следующих областях:
3) психология торговли
4) фундаментальный анализ
Использование же полученных навыков сводится к принятию конкретных торговых решений, результаты которых всегда будут носить вероятностный характер. Иными словами, не существует в мире участников финансовых рынков, принимающих правильные решения всегда и везде. Основная задача состоит в том, чтобы делать это как можно чаще и, при этом, зарабатывать больше чем теряешь.
Решением большого числа, возникающих в процессе торговли проблем, является дисциплинированная, осмысленная работа, опирающаяся на мощные теоретические знания фундаментального и технического анализа, позволяющие выстроить собственную торговую систему, интегрированную в правила управления рисками и капиталом.
Существует огромное количество торговых систем, построенных на различных инструментах технического анализа. Я не ставлю перед собой целью пропагандировать какую-то конкретную из них, а хотел бы поделиться своим представлением о том, в какое русло необходимо направить свои усилия при построении торгового метода, соответствующего вашему характеру, конечным целям и видению рисков.
Прежде всего, хотелось напомнить об одной очень важной вещи, о которой частенько забывают, необходимо понимать, что для получения более высокого дохода инвестору всегда необходимо принимать на себя более высокие риски. Или, выражаясь более научно, угол наклона кривой дохода в зависимости от рисков всегда будет стремится к 45 градусам (рис.1), т.е. чем больше риск, тем выше ожидаемый доход и, соответственно, наоборот. Кратковременные отклонения могут существовать, но в таком случае какие-то формы инвестирования становятся более привлекательными, на них моментально вырастает спрос и пустой сегмент либо быстро заполняется, либо доходность начинает падать.
доход
риск
(рис.1)
FOREX – высокодоходный рынок, а, следовательно, работа на нем должна быть сопряжена и с более серьезными рисками. Для валютного спекулянта основным источником, их порождающими, является кредитное плечо, которое обычно составляет 1:100, а то и больше. В таких условиях вход в рынок должен быть тщательно спланирован, а для этого необходимо решить следующие 3 задачи:
-
правильно диагностировать преобладающие на рынке тенденции;
-
хорошо подобрать время для открытия позиции;
-
постараться взять хорошую цену, дающую возможность выставить технически обоснованный стоп-лосс, соответствующий правилам риск менеджмента.
Естественно, выполнение всех этих условий является задачей намного более сложной, чем простое интуитивное открытие позиций по минутным графикам, или даже использование какого-то рода технических сигналов.
Более того, для того чтобы научится регулярно решать эти задачи, нужно изменить свой подход к работе на рынке и перейти от попыток прогнозирования дальнейшего движения к формированию качественного представления о том, что вообще происходит вокруг и куда все движется во всех ключевых временных рамках.
Необходимо также понимание сущности и областей применения используемых инструментов технического анализа.
Для диагностики преобладающих на рынке тенденций в вашем арсенале должен быть качественный трендовый индикатор и грамотная увязка всех временных рамок. На сегодняшний момент уже создано огромное количество трендовых индикаторов от простых скользящих средних, до очень модного, в последнее время, Ишимоку. Какой из них выбрать остается на ваше усмотрение. Однако, на мой взгляд, они все одинаковые и способны решить поставленную перед ними задачу с приблизительно одинаковой эффективностью. На самом деле, все будет упираться в то, как вы умеете им пользоваться, насколько глубоко понимаете его сущность, достоинства и недостатки, знаете как и в каких условиях он может проявить себя с лучшей стороны, а где, наоборот, подводит. Лично я для диагностики преобладающих на рынке направлений пользуюсь классическим MACD.
Знать в какую сторону открываться – это еще только половина дела. Конечно, если у вас огромный депозит, дающий возможность затянуть стоп-лосс на несколько сотен пунктов, то, в принципе, большего вам и не нужно. Если же вы работаете с небольшой суммой, то для вас не меньшей значимостью будет обладать умение хорошо подобрать время для открытия позиции. Можно быть сколько угодно правым по рынку, но пропустить удобный момент для открытия позиции, и все остальное уже начнет превращаться в открытие вдогонку, с последующим выносом стопов на коррекциях. Конечно, затем можно будет сколько угодно с пеной у рта доказывать всем, что мы были правы, только нам не повезло, но никому это уже не будет интересно.
Возможность сжать весь диапазон времени до вполне контролируемого, незначительного промежутка времени, для поиска времени открытия позиции, при уже выбранном направлении торговли, дают возможность осцилляторы, и в частности, широко известный всем Relative Strength Index (RSI). Этот метод не очень прост к пониманию и требует понимания особенностей построения данного инструмента технического анализа.
И, наконец, даже правильно определив направление и грамотно подобрав время, для трейдера на рынке FOREX, работающего под огромное плече 1:100, еще очень важным является искусство взять хорошую цену, дающую возможность выставить технически обоснованный стоп-лосс, соответствующий правилам риск менеджмента. Для этого нужно четко понимать какая цена в какой временной рамке является высокой, а какая низкой и уметь оценить текущую ширину колебаний на рынке чтобы уменьшить вероятность случайного срыва стоп-лосса очередным витком волотильности. Здесь, очень сильно могут помочь полосы Болинджера (Bollinger bands) и стандартные отклонения (Standard deviation).
Хотелось бы еще раз оговориться, что непосредственно этот материал не призван решить все ваши проблемы одним махом, а лишь только выделить основные направления в которых, на мой взгляд, следует развиваться и на что следовало бы обратить внимание. Для построения и формирования более четкой торговой системы я рекомендую обратиться к изучению раздела Теория или Занятия.
Метки:занятия, теория