BELinvestor | Forex | Аналитика | Обучение | Поддержка | Минск [Беларусь]

В данной главе делается попытка построить две торговые стратегии:

1. для работы в устойчивом тренде;
2. для качественной диагностики переломов в тенденции.

В основе каждой из них лежит технический анализ. Применение фундаментального сводится к минимуму.

Стратегия 1.

Предположим, на рынке существует устойчивая тенденция. Движение любого тренда развивается волнообразно. После периода спада идет период подъема. Мы работаем в условиях ограниченного капитала и высокого маржинального плеча, а, следовательно, должны обеспечить себе вход рынок с минимально возможным уровнем риска. Такая возможность может нам представиться на вершине очередного движения против тренда в точке E на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1 Модель нисходящего тренда

Примечание. Источник: собственная разработка

Согласно постулатам технического анализа оптимальным уровнем размещения защитных ордеров будет уровень точки C. Однако в условиях жесткой необходимости соблюдать правила управления риском и капиталом для инвестора является очень актуальной возможность занятия позиции как можно ближе к уровню C, определить который проще при помощи осциллятора RSI в более мелкой временной рамке по следующему принципу.

Коррекция DE в более мелкой временной рамке будет представлять из себя устойчивый тренд, который имеет свойство развернуться когда линия осциллятора будет покидать область перекупленности 70 (рисунок 3.3.2).

Рисунок 3.1.2 Модель нисходящего тренда

Примечание. Источник: собственная разработка

Непосредственно открывать позиции можно либо в момент когда RSI покажет минимум ниже предыдущего минимума, либо от верхней полосы Боллинджера в момент повторного приближения к уровню 70. Теоретически это обосновывается как открытие по относительно высоким ценам на уровнях с высокой вероятностью начала разворота в сторону преобладающей, во временной рамке более высокого порядка, тенденции.

Зеркально противоположное будет справедливо для нисходящего тренда.

Стратегия 2.

Точками оптимального соотнесения ожидаемой прибыли с потенциальными убытками на финансовых рынках являются таковые которые открываются в момент разворота преобладающей на рынке тенденции. Диагностика перелома в трендах задача довольно сложная, но правильное ее решение сулит максимальную прибыль.

Рассмотрим с начала определение переломов с позиции основных постулатов технического анализа. Нисходящим трендом считается движение, при котором каждый ценовой пик оказывается ниже предыдущего и каждый ценовой минимум тоже. Моментом перелома будет считаться таковой, когда цена сформирует новый минимум и максимум, который окажется выше предыдущего (рисунок 3.1.3). Для восходящего тренда все зеркально противоположно.

Рисунок 3.1.3 Разворот тенденции

Примечание. Источник: собственная разработка

Тем не мене, открытие инвестиционной позиции в данной точке сопряжено со следующими рисками:

1. открытие происходит у уровня сопротивления;
2. цена в момент открытия характеризуется как относительно высокая;
3. существует вероятность случайного выброса цены вверх с последующим продолжением тренда вниз;
4. относительно высокие потенциальные убытки.

Решить данные проблемы можно следующим образом. Технические инструменты могут значительно улучшить наши предположения о возможной вероятности пробития уровня сопротивления A (рисунок 3.3.3) и последующего разворота тенденции.

При условии формирования дивергенции на гистограмме MACD и достижении RSI уровня 30 с последующим повторным выходом из области перепроданности мы можем обосновано предположить начало разворота и открыть позиции в точке X1, не дожидаясь приближения цены к уровню A, значительно снизив потенциальные убытки (рисунок 3.1.4), но, частично, понизив вероятность справедливости суждения.

Необходимо еще раз отметить, что любая торговая стратегия, построенная на данных фундаментального и технического анализа, носит вероятностный характер, а, следовательно, необходимо соблюдение правил управления рисками и капиталом. При работе с указанными выше методами наиболее оптимальные значения y в формуле 2.3.2 автором работы рекомендуется 20.

Рисунок 3.1.4 Разворот тенденции и технические инструменты

Примечание. Источник: собственная разработка

Таким образом, решаются проблемы 1, 2, 3 и 4, но незначительно понижается вероятность справедливости предположения о возможном развороте и срабатывания защитных ордеров, фиксирующих убытки.

Практическое применения вышеуказанного метода см. рисунки 3.1.5 – 3.1.7.

Рисунок 3.1.5 Разворот валютного курса британского стерлинга относительно доллара США на 4-х часовом графике апрель 2009

Примечание. Источник: собственная разработка на платформе

MetaTrader 4 компании Broco Inc. (Россия)

Рисунок 3.1.6 Разворот фондового индекса S&P 500 на недельном графике март—апрель 2009

Примечание. Источник: собственная разработка на платформе

MetaTrader 4 компании Broco Inc. (Россия)

Рисунок 3.1.7 Разворот валютного курса евро относительно доллара США на дневном графике декабрь 2008—январь 2009

Примечание. Источник: собственная разработка на платформе

MetaTrader 4 компании Broco Inc. (Россия)

Связанные записи

• Фрактал: новые аспекты и торговля (4)
• Форекс Подкаст (3)
• Удивительный факт (1)
• Модели РИ [курс обучения] [Андрей Гойлов] (2)
• Метатрейдер5 (MetaTrader5) 10.11.09 (Андрей Гойлов) (1)