Дивергенция — это концепция технического анализа, которая указывает на расхождение между движением цены актива и показателями индикатора. Этот сигнал предупреждает трейдера о возможном замедлении текущего тренда или его развороте. Дивергенция выявляется через сравнение экстремумов на графике цен и соответствующих экстремумов на графике индикатора. Некоторые авторы технического анализа отмечают, что такой сигнал один из самых сильных на рынке.
Виды дивергенций
- Бычья дивергенция — сигнализирует о возможном росте цены актива. Она возникает, когда цена актива снижается, а значения индикатора при этом растут. Этот тип дивергенции также называют конвергенцией.
- Медвежья дивергенция — указывает на возможное снижение цены актива. Она проявляется, когда цена актива растёт, а значения индикатора начинают снижаться.
Какие индикаторы показывают дивергенцию?
Дивергенцию можно обнаружить с помощью различных осцилляторов, таких как RSI (Relative Strength Index) или Stochastic Oscillator. Однако чаще всего трейдеры ищут дивергенцию на индикаторе MACD (Moving Average Convergence Divergence). Для этого анализируются гистограммы MACD и график цены, а также используется нулевая линия индикатора, чтобы предсказать возможные развороты тренда. Если значения MACD выше нуля, вероятна медвежья дивергенция, если ниже — бычья.
Плюсы и минусы дивергенции
Преимущества
- Простота обнаружения: достаточно сравнить экстремумы на графике цен и соответствующие экстремумы на графике индикатора
- Помогает определить возможное место разворота тренда
- Предоставляет точку входа в рынок и может использоваться для определения выхода на основе противоположного сигнала
- Может служить как самостоятельная торговая стратегия или в комбинации с другими инструментами технического анализа
Недостатки
- Может давать ложные сигналы, как и любой другой индикатор
- Не все развороты тренда сопровождаются дивергенцией
- Для повышения точности рекомендуется использовать дополнительные сигналы, такие как пробои линии тренда или разворотные паттерны
- В условиях сильного тренда может формироваться несколько дивергенций до того, как цена начнёт корректироваться
- Прогнозирует развороты тренда, но не указывает цели дальнейшего движения цены
Дивергенция является мощным инструментом технического анализа, однако для её эффективного использования важно учитывать возможные риски и сочетать её с другими методами анализа.