В статье рассмотрим, что такое индикатор MACD, как он работает, его настройки и описание, а также как применять стратегию MACD в торговле на финансовых рынках, к примеру для валютной пары GBP/USD.
Что такое MACD
Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это инструмент технического анализа, который помогает трейдеру оценивать силу текущего тренда. Он основан на усреднении колебания цен и позволяет определять направления тенденции и получать торговые сигналы к развороту. Индикатор был разработан Джеральдом Аппелем в 1970-х годах, который подобрал для него оптимальные настройки.
Как работает индикатор MACD
Восходящий тренд характеризуется тем, что текущая цена находится выше средней цены за выбранный период времени, тогда как при нисходящем тренде текущая цена ниже её среднего значения за тот же период.
Средние ценовые значения можно изобразить на графике с помощью линии, называемой скользящей средней (Moving Average), еще один популярный трендовый индикатор. При восходящем тренде ценовой график движется над скользящей средней, а при нисходящем — ниже скользящей. Пересечение ценой линии скользящей средней может указывать на смену тренда. Зачастую такие пересечения генерируют сигналы для покупки или для продажи актива.
Однако простая стратегия Форекс, основанная на пересечении ценой скользящей средней, может давать ложные сигналы из-за большого количества ценовый колебаний. Для снижения числа ложных срабатываний можно использовать пересечение двух скользящих средних с разными периодами. Например, можно применять пересечение скользящей средней за 35 день и линии, построенной по средним значениям за 7 дней.
Сигнальная линия MACD является экспоненциальной скользящей средней. Пересечение сигнальной линии с нулевым значением указывает на изменение тренда.
В виде гистограммы на графике MACD отображается разница между скользящими средними. Гистограмма располагается выше или ниже нулевой линии, а сами столбцы рисуются вверх или вниз от нуля, в зависимости от значения разницы.
Настройки MACD
Джеральд Аппель установил, что для расчета быстрой скользящей средней оптимально использовать период 12, а для медленной скользящей — 26. Оптимальная настройка сигнальной линии, должна составлять 9. Эти настройки по умолчанию применяются практически во все приложениях технического анализа.
Однако инвесторы могут изменять настройки под конкретные инструменты и свою торговую стратегию. К примеру, использование более коротких периодов для расчета экспоненциальной скользящей средней (EMA) улучшает чувствительность индикатора. Это позволит получать ранние сигналы, а их количество будет больше, но есть риски получить ложные срабатывания. Такие изменения могут как улучшить, так и ухудшить результаты торговли. Поэтому перед использованием новых настроек рекомендуется проверить их эффективность на истории в рамка собственной торговой стратегии.
Как торговать с помощью MACD
Инвесторы могут использовать индикатор MACD для торговли, получая разнообразные сигналы и возможности:
- Определение направления и силы тренда
- Пересечение нулевой отметки
- Выход сигнальной линии из гистограммы
- Дивергенция
Определение направления и силы тренда
Индикатор MACD помогает определять не только направление тренда, но также его силу. Высокое значение сигнальной линии MACD и гистограммы указывает на сильный восходящий тренд. Сила нисходящего тренда проявляется при низких значениях сигнальной линии и гистограммы, находящихся значительно ниже нулевого уровня. Чем дальше от нулевой линии находятся значения сигнальной линии и гистограммы, тем сильнее тренд. Гистограмма более чувствительна по сравнению с основной линией. Если сигнальная линия находится выше нуля и продолжает расти, а значение гистограммы достигло максимума и начинает снижаться, это указывает на замедление восходящего тренда.
Пересечение нулевой отметки
Для индикатора MACD такие сигналы включают пересечение сигнальной линии нуля и пробой уровня гистограммы.
Если сигнальная линия MACD пересекает нулевую отметку снизу вверх – это сигнализирует о возможном начале бычьего тренда, рекомендуется искать сигнал для покупок. Напротив, если сигнальная линия пересекает нулевое значение сверху вниз – это может указывать на начало медвежьего тренда, в этом случае трейдеры ищут сигналы для продажи актива.
Выход сигнальной линии из гистограммы
Локальные минимумы и максимумы гистограммы являются важными индикаторами для подтверждения тренда и генерируют сильные сигналы в случае пресечения с сигнальной линией.
Сигнал к продаже. Если гистограмма достигает локального максимума и начинает снижаться, это может указывать на ослабление силы восходящего тренда. Сигнальная линия в этот момент может покинуть область гистограммы – это будет сигнал к продаже.
Сигнал к покупке. Если гистограмма достигает локального минимума и начинает расти, это может указывать на ослабление силы нисходящего тренда. Сигнальная линия в этот момент может покинуть область гистограммы – это будет сигнал к покупке.
Дивергенция
Бычья дивергенция. Если цена падает и достигает новых минимумов, а значение столбиков гистограммы MACD выше предыдущего минимума, это сигнализирует о возможном завершении нисходящего тренда. Трейдеры используют такую ситуацию как сигнал для покупок.
Медвежья дивергенция. Если цена движется вверх и достигает новых максимумов, а значение столбиков гистограммы MACD ниже предыдущего максимума, это указывает на возможность завершения восходящего тренда. В этом случае трейдеры используют ситуацию как сигнал для продаж.
Преимущества и недостатки MACD
Преимущества MACD
Индикатор предоставляет разнообразные торговые сигналы, что делает его полезным инструментом для трейдеров. Он обеспечивает возможность заблаговременно замечать изменения в ценовых трендах благодаря формированию уникального сигнала – дивергенции.
Недостатки MACD
Сложность интерпретации торговых сигналов. Для анализа инвестор должен учитывать значения сигнальной линии, гистограммы и их направления движения. Появление ложных сигналов во время формирования дивергенций. Это требует высокой внимательности, аналитических навыков, а также возможность искать подтверждения на других инструментах технического анализа.
Заключение
Индикатор Moving Average Convergence Divergence является мощным инструментом технического анализа, широко используемым трейдерами и инвесторами по всему миру. Он помогает определять направление и силу тренда, а дивергенция считается одним из самых сильных сигналов на рынках. Однако для эффективного использования MACD требуется понимание его работы и тщательный анализ сигналов, чтобы избежать ложных сигналов. В целом, MACD при правильном применении может значительно повысить успешность торговых решений частного инвестора.