В статье рассмотрим основные секреты и тонкости работы индикатора RSI который полностью называется как Индекс относительной силы. Детально разберём, как он рассчитывается, его основные свойства, способы настройки и варианты использования в трейдинге.
Что такое RSI
Relative Strength Index (Индекс относительной силы) — это технический индикатор, который отражает соотношение положительных и отрицательных изменений цен финансового инструмента. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и представлен в его книге «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году, которая доступа на английском языке.
RSI используется для определения перекупленности или перепроданности актива на рынке. Он отображает текущую силу и изменчивость цены инструмента, а это помогает трейдерам принимать решения о покупке или продаже в зависимости расположения значений RSI. Если значения выше 70 на графике EUR/USD – то это говорит о перекупленности, а ниже 30 — о перепроданности. Трейдеры используют RSI в сочетании с другими индикаторами и стратегиями для получения более точных сигналов.
Формула расчета RSI
При расчете RSI происходит сравнение усредненных восходящих движений цен закрытия с усредненными нисходящими ценами на конец дня. Для усреднения положительных и отрицательных изменений цены применяется экспоненциальное сглаживание. Индикатор RSI приводится к шкале значений от 0 до 100 путем простого пересчета соотношения этих цен. Такая шкала позволяет оценить общую силу тренда и текущий уровень перепроданности или перекупленности инструмента. К примеру, значение RSI равное 50 указывает на равенство среднего восходящего движения цен со средними нисходящими ценами.
Как работает индикатор RSI
Индекс относительной силы (RSI) представлен почти во всех торговых терминалах, что освобождает инвесторов от необходимости считать его вручную. График RSI представлен в виде линии, которая колеблется от 0 до 100. Направление изменений этой линии всегда соответствует направлению движения цены, что позволяет инвесторам выстраивать линии тренда, проводить уровни поддержки и сопротивления как на ценовом графике, так и на графике RSI. Такое построение позволяет получить опережающие сигналы для входа в рынок в момент пробоя или отбоя от линии и уровней на индикатора.
Настройки RSI
Как и любой технический индикатор, RSI можно настроить в зависимости от выбранного трейдером инструмента. Единственным параметром настройки индекса является период построения, который предложен авторов как 14 торговых дней. Увеличение этого периода сглаживает поведение линии индикатора что будет неудобно для построения линии и поиска дивергенций. Современные трейдеры применяют период 13, индикатор будет чуть быстрее с явными пиками и впадинами для легкого построения линии и уровней.
Торговые сигналы RSI
Индекс относительной силы может давать сигналы к покупке или продаже несколькими способами, которые можно сгруппировать следующим образом:
- Перекупленность и перепроданность
- Пересечение уровня 50
- Дивергенция
- Построение линий тренда
- Поиск графических паттернов
Перекупленность и перепроданность
Некоторые трейдеры считают, что значения индикатора выше 70 указывают на перекупленность актива, а значения ниже 30 — на его перепроданность. Такие сигналы предлагал и сам автор. Это означает если индекс закрепился выше уровня 70, актив может быть слишком дорогим, что сигнализирует о возможном падении. Если значения индикатора RSI опускаются ниже 30, актив считается слишком дешевым, что сигнализирует о скором развороте.
Однако при сильном тренде индикатор может долго оставаться выше данных уровнем. Поэтому трейдеры придумал хороший способ фильтровать такие сигналы. В качестве сигнала они используют возврат значений из зон перекупленности или перепроданности. Если значения RSI опускается ниже 30, это указывает на перепроданность, сделку трейдер открывает только в момент, когда индикатор снова поднимется выше 30. Аналогично, если индикатор поднялся выше 70 и затем возвращается под него, это может служить сигналом к продаже актива.
Пересечение уровня 50
Согласно логике и формуле расчета, пересечение индикатором уровня 50 снизу вверх указывает на давление со стороны повышательных средних цен. Такое пересечение может свидетельствовать о начале нового бычьего тренда. Поэтому если индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх и остается выше этого уровня, такой сигнал может говорить о наличии на рынке восходящей тенденции. Если индикатор пересекает уровень 50 сверху вниз и закрепляется ниже, это может указывать на нисходящий тренд. Таким образом, пересечение индикатором RSI среднего уровня 50 может служить торговым сигналом для открытия позиций.
Дивергенция
Другим сигналом для торговых действий может быть дивергенция, или его еще называют расхождением между графиком цены и графиком индикатора RSI. Дивергенция возникает, когда цена инструмента достигает новых максимумов или минимумов, а значение RSI при этом ниже или выше предыдущих экстремумов.
«Медвежья» дивергенция на RSI формируется, когда цена актива формирует новый минимумов, которые ниже предыдущего, а значения RSI при этом ниже предыдущего пика. Это указывает на потенциальный разворот котировок от бычьего движения к падению, трейдеры в этом случае продают актив.
«Бычья» дивергенция на RSI формируется, когда цена актива достигает новых минимумов, которые ниже предыдущих, а RSI при этом выше предыдущих минимумов. Это может указывать на возможный разворот котировок от нисходящего движения к росту, трейдеры покупают.
Линии тренда на графике RSI
Формула расчета индикатора гарантирует трейдеру, что колебания значений индекса всегда соответствуют направлению движения цены. Это отличает его от других осцилляторов, таких как Стохастический осциллятор или индикатора MACD. За счёт такой особенности этому на графике RSI можно выстраивать линии тренда и горизонтальные уровни, пересечение которых даст более значимые сигналы, чем пересечение линий на графике цены. Это связано с тем, что линии на графике RSI указывают не только предельные уровни колебаний, но и фактически измеряют соотношение спроса и предложения на обозначаемых уровнях. Более того, сам автор отмечает, что пробой восходящей линии тренда на индикаторе RSI происходит зачастую раньше, чем на графике цены. Это даёт трейдеру опережающий сигнал для входа в рынок.
Поиск графических паттернов
Поиск графических паттернов на графике RSI (индекса относительной силы) представляет собой анализ и выявление определённых моделей, которые могут указывать на потенциальные изменения тренда или продолжение текущего тренда. Эти паттерны схожи с теми, которые используются на обычных ценовых графиках, но их применение на графике RSI может дать дополнительные сигналы и подтверждения.
Основные графические паттернов, которые можно искать на графике RSI:
Двойная вершина. Паттерн образуется, когда RSI достигает высоких значений два раза, с небольшим снижением между ними или превышением. Если второй пик ниже первого, это может указывать на ослабление восходящего тренда и возможный разворот вниз. После пробоя нижней границы модели цена обваливается на ширину паттерна.
Голова и плечи. Модель состоит из трех пиков: центральный (голова) выше двух других (плечи). Если RSI формирует такую структуру, это может указывать на разворот тренда вниз, причем аналогичной структуру может не быть на графике цены, она сформируется только на индикаторе.
Треугольник. Технический паттерн, который формируется на графике в периоды, когда цена сужается. Эта модель указывает на неопределенность на рынке в направлении движения цены, но часто предвещает сильный прорыв в ту или иную сторону. Как только значения индикатора закрепляются над одной из сторон, трейдеры открывают сделки.
Преимущества и недостатки RSI
Преимущества RSI
- Простота использования. Индекс относительной силы легко интерпретировать. Значения индикатора находятся в диапазоне от 0 до 100, что позволяет быстро понять, находится ли актив в состоянии перекупленности или перепроданности.
- Универсальность. RSI применим к любым финансовым инструментам и на любых временных интервалах, что делает его универсальным инструментом для анализа.
- Графические паттерны и линии. На графике индекса относительной силы можно строить трендовые линии и паттерны, такие как треугольники, которые могут дать опережающий сигнал для входа в рынок.
Недостатки RSI
- Ложные сигналы. В условиях сильного тренда индекс может давать ложные сигналы о перекупленности или перепроданности, поскольку тренд может продолжаться длительное время, несмотря на сигналы о развороте.
- Сложность использования. Для правильной интерпретации сигналов индикатора требуется опыт и понимание технического анализа, новичок не сможет с первого раза правильно выстроить линии тренда на значениях индекса.
Заключение
Индикатор RSI является мощным инструментом технического анализа, который помогает трейдерам и инвесторам оценить состояние перекупленности или перепроданности актива, а также обнаружить возможные развороты трендов. Индикатор обладает опережающим свойством в моменты пробоя линий тренда или графических паттернов, которые в этот момент времени невозможно определить на графике. Однако, как и любой индикатор, он имеет свои особенности и должен использоваться в сочетании с другими методами анализа для повышения точности торговых решений.